Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym. Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa
Opis: Monografia poświęcona jest wycenie europejskich opcji kupna na akcje w uogólnionych modelach Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR). Poza wykładem dotyczącym klasycznego modelu CRR oraz modelu Blacka-Scholesa analizie poddane są przede wszystkim autorskie koncepcje wyceny opcji w uogólnionym modelu CRR - zarówno w takim, w którym logarytmy cen akcji mają niezerowy dryf, jak i w którym stopa procentowa rachunku bankowego oraz współczynnik zmienności cen akcji (volatility) zmieniają się skokowo między długimi przedziałami czasu, na jakie został podzielony okres trwania kontraktu opcyjnego.W książce podano wzory na wycenę opcji w zaprezentowanych modelach oraz badano asymptotyki cen opcji, gdy liczba chwil zmiany składu portfela w każdym przedziale czasu dąży do nieskończoności. W konsekwencji wyprowadzono wzory będące uogólnieniami sławnej formuły Blacka-Scholesa. Dokonano również analizy wrażliwości cen opcji.Badania wykazały, że wycena opcji kupna na indeks WIG20, w oparciu o uzyskane graniczne formuły na wycenę opcji w przedstawionych uogólnionych modelach CRR, umożliwia trafniejsze oszacowanie rynkowej ceny opcji niż formuła Blacka-Scholesa. Zaprezentowane dyskretne modele wyceny opcji wraz z ich przejściami granicznymi mogą stanowić użyteczne narzędzia do wyceny opcji na rynku kapitałowym. Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym. Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa jest dostępny w sprzedaży w kategorii książki > ekonomia i biznes > finanse i bankowość w cenie 38 zł i 64 gr (trzydzieści osiem złoych i sześćdziesiąt cztery groszy), Marka tego produktu jest nieznana.. Produkt jest nowy, a oferta jest dostępna na sprzedaż po kliknięciu w kup teraz lub w przycisk więcej informacji. Numer oferty : 663539. Następna oferta to Odkrywam świat Czym to się różni Książka z okienkami. Tą ofertę wyświetlono pięćdziesiąt siedem razy.Numer dostawcy | 41986 |
ID | 91170ee3-9243-4fc6-89b5-fcef9983cc7c |
Ostatnia zmiana | 1675120993670 |
Waluta | PLN |
Dostępność | in stock |
Stan | new |
Kategoria | Książki > Ekonomia i biznes > Finanse i bankowość |
Numer produktu | 663539 |
Wyświetleń | 57 |
Oferta sklepu | Zobacz ofertę sklepu |
autor | Emilia Fraszka-Sobczyk |
shipping_price | 11.90 |
shipping_country | PL |
transit_time_label | 1-3 dni |
gtin | 9788382201369 |
brand | UŁ |
shipping_service | Express |
shipping_label | GLS |
google_product_category | 784 |
handling_time_label | 1-3 dni |