![Svenja Hager aims at pricing non-standard illiquid portfolio credit derivatives which are related to standard CDO tranches with the same underlying portfolio of obligors. Instead of assuming a homogeneous dependence structure between the default times of different obligors, as it is assum](https://img.allee.pl/499/cena-pricing-portfolio-credit-derivatives-by-means-of-evolutionary-algorithms-2636166-400.webp)
Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms
Opis: Svenja Hager aims at pricing non-standard illiquid portfolio credit derivatives which are related to standard CDO tranches with the same underlying portfolio of obligors. Instead of assuming a homogeneous dependence structure between the default times of different obligors, as it is assumed in the standard market model, the author focuses on the use of heterogeneous correlation structures. Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms jest dostępny w sprzedaży w kategorii księgarnia ( E-booki ) [ E-Beletrystyka ] w cenie 345 zł i 95 gr (trzysta czterdzieści pięć złoych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), Marka tego produktu jest nieznana.. Produkt jest nowy, a oferta jest dostępna na sprzedaż po kliknięciu w kup teraz lub w przycisk więcej informacji. Numer oferty : 2636166. Następna oferta to Hora de cuento. Tą ofertę wyświetlono pięć razy.Numer dostawcy | 44084 |
ID | b9ad3e4a-9c49-4a8a-a54e-485660328ab5 |
Ostatnia zmiana | 1675140792196 |
Waluta | PLN |
Dostępność | 1 |
Kategoria | Księgarnia/E-booki/E-Beletrystyka |
Numer produktu | 2636166 |
Wyświetleń | 5 |
Oferta sklepu | Zobacz ofertę sklepu |
Format | |
Rok wydania | 2008 |
Autor | Svenja Hager |
Wydawnictwo | Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler |
ISBN | 9783834997029 |